¿Qué es el arbitraje financiero?
Antes de ver los detalles del arbitraje en Forex, primero hablemos del arbitraje financiero en general.
El arbitraje financiero es una forma de negociación que consiste en beneficiarse de las diferencias de precios entre instrumentos extremadamente similares.
Los traders que usan esta estrategia se conocen como arbitrajistas. El arbitraje consiste en:
- Comprar en un mercado
- Vender simultáneamente un tamaño equivalente en otro mercado interrelacionado
- Aprovechar las diferencias de precios entre los dos.
Por ejemplo, algunas grandes compañías cotizan en más de una bolsa de valores. Teóricamente, ya que estamos hablando de acciones de la misma compañía, todas deberían tener paridad en sus precios. Sin embargo, en realidad, el flujo de información a todas partes del mundo no es completamente instantáneo ni los mercados negocian con la misma eficiencia.
Por lo tanto, cuando ambas bolsas de valores están abiertas, es posible que los precios difieran. La primera persona en notar la diferencia de precio podría comprar las acciones con el precio más barato mientras vende con el precio más alto.
¿Qué es el arbitraje de divisas?
El arbitraje de divisas consiste en operar con dos o más divisas, con el objetivo de obtener ganancias debido a diferencias en el precio de cotización.
Los traders de Forex buscan comprar una versión más barata de una divisa al tiempo que venden una versión más cara de la misma. Una vez que restan sus costes de transacción, su ganancia es la diferencia restante entre los dos precios.
Arbitraje Estadístico en trading
Si bien no es una forma de arbitraje financiero puro, el arbitraje estadístico de Forex toma un enfoque cuantitativo y busca divergencias de precios que de manera estadística es probable que se corrijan en el futuro.
Lo hace mediante la compilación de una cesta de pares de divisas de alto rendimiento y una cesta de divisas con bajo rendimiento. Esta canasta se creó con el objetivo de vender los que tienen un rendimiento excesivo y comprar los de bajo desempeño.
La suposición es que el valor relativo de una canasta frente a la otra es probable que vuelva a la media con el tiempo. Con esta suposición, establece una estrecha correlación histórica entre las dos cestas. Este es otro factor que el arbitrajista debe tener en cuenta al compilar las selecciones originales. También hay que garantizar la mayor neutralidad de mercado posible.
FUENTE: ADMIRAL MARKETS
